Shakrani, Mohd Saharudin and Abu Bakar, Abu Sufian and Abdullah, Hussin and Mohd Taib, Hasniza (2005) Gelagat kemeruapan pulangan sekuriti diluluskan syariah mengikut sektor di Bursa Malaysia. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 2 (1). pp. 193-230. ISSN 1823-0754

PDF Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sifat-sifat yang mempengaruhi secara langsung kemeruapan pulangan dan menentukan darjah kemeruapan setiap sektor sekuriti lulus Syariah dengan menggunakan model-model keluarga ARCH. Tempoh kajian dari Jan 1995 - Jun 2003 dan dibahagikan kepada tempoh 1 (2 Jan 1995 - 29 April 1999) sebelum wujud KLSI dan Tempoh 2 (30 April 1999 - 13 Jun 2003) selepas wujud KLSI. Kajian ini menggunakan data harga harian 292 sekuriti bagi tempoh 1 dan tempoh 2, volum dagangan, IIDJ,KLSI, KLCI, Kadar Faedah Antarabank 3 bulan dan Kadar Antarabank Islam 3 bulan. Dapatan menunjukkan bagi tempoh 1, semua sektor mempunyai darjah kemeruapan yang tingi dan bagi tempoh 2, semua sektor ini masih mempunyai darjah kemeruapan yang tinggi tetapi menurun sedikit jika dibandingkan dengan tempoh 1.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Kemeruapan pulangan saham, Keberterusan kemeruapan, hubungan tidak simetri, hubungan min-varians, ARCH, GARCH
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	College of Arts and Sciences
Depositing User:	Mrs. Norazmilah Yaakub
Date Deposited:	15 Feb 2012 00:36
Last Modified:	15 Feb 2012 00:36
URI:	https://repo.uum.edu.my/id/eprint/3876

Actions (login required)

View Item